题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有 ()

A.考虑了“肥尾”现象

B.不能度量非线性金融工具的风险

C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D.风险计量的结果受制于历史周期的长度

E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

提问人：网友huazhaoshi 发布时间：2022-01-06

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有3位网友选择 D，占比30%
· 有2位网友选择 C，占比20%
· 有2位网友选择 A，占比20%
· 有2位网友选择 E，占比20%
· 有1位网友选择 B，占比10%

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（) A.…”相关的问题

第1题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复

B. 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D. 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

E. 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

点击查看答案

第2题

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。

点击查看答案

第3题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

A. 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低

B. 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况

C. 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

D. 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

点击查看答案

第4题

下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加

B. VaR值随持有期的增大而增加

C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

点击查看答案

第5题

商业银行面临的外部风险包括()。

A.行业风险

B.法律风险

C.竞争对手风险

D.客户风险

E.技术风险

点击查看答案

第6题

商业银行的资本不包括 ()

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本

E.证券资本

点击查看答案

第7题

下列关于表内信用资产风险权重的说法，错误的是 ()

A.采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重

B.对省及省以下政府投资的公用企业给予100%的风险权重

C.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为20%

D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产都给予100%的风险权重

E.商业银行持有的其他银行发行的次级债务工具，风险权重为50%

点击查看答案

第8题

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。

A.因果关系分析

B.风险价值法

C.敏感性分析

D.情景分析

点击查看答案

第9题

为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。()

点击查看答案

第10题

巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。

A.基于外部评级的模型

B.基于内部评级体系的方法

C.VaR方法

D.严格遵照监管当局的要求

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信