题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
VaR是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资
产组合或机构造成的潜在最大损失。
A.置信水平
B.敏感水平
C.统计分布
D.潜在风险
提问人：网友sunnyfat
发布时间：2022-01-06
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第2题
下列关于VaR的描述正确的是（）。
A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B. 风险价值是用相对数表示的
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
第5题
根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是（）。
A.规范监督管理行为，防范和化解银行风险
B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展
C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心
D.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力
第6题
下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（）。
A.置信水平采用99%的双尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D.至少每3个月更新一次数据
第7题
假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为（）。
A.33%
B.35%
C.37%
D.41%
第10题
对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是（）
A.风险自留
B.风险分散
C.风险抑制
D.以上都是
