题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，如果投资组合产生的真实回报是16%，则该投资组合管理经理的α值是多少（）。
A.8%
B.7.4%
C.6%
D.3%
提问人：网友jockma
发布时间：2022-01-07
如搜索结果不匹配，请 
A、认为价格公道
B、卖空股票，因为它定价过高
C、买这只股票是因为它定价过低
D、出售股票是因为它的价格公道
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10…”相关的问题
第2题
A、夏普比率大的证券组合的业绩好
B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
第3题
如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率为( )。
点击查看答案
A．6.0%
B．15.6%
C．21.6%
D．29.4%
第9题
对希腊字母delta的认识的与理论一致的是（ ）
A、看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关
B、对于看跌期权，当股票价格很高时，Delta趋近1
C、对于看涨期权，当股票价格很高时，Delta接近0
D、临近到期时，价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定，因此Delta变化不大，Gamma接近1
