投资组合产生的α值越大，其管理效果越差。（）

a．财务内部收益率  b．投资回收期

c．盈亏平衡点  d．借款偿还期

A、风险规避

B、风险消灭

C、风险承担

D、风险转移

A、看跌期权的Delta总为负，因为看跌期权在股票下跌时获利，期权价值和股票价格负相关

B、对于看跌期权，当股票价格很高时，Delta趋近1

C、对于看涨期权，当股票价格很高时，Delta接近0

D、临近到期时，价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定，因此Delta变化不大，Gamma接近1

A、Vega

B、Rho

C、Delta

D、Alpha

A、期权多头方的Theta通常是正值

B、如果用绝对值来衡量，短期平值期权的Theta值最大

C、无论是看涨期权还是看跌期权，Gamma的符号总为负

D、平值期权的Gamma最小，实值期权的Gamma接近1，虚值期权的Gamma接近0

A、期权rho是指期权价值对无风险利率变动的敏感程度

B、看涨期权的Rho是正的并且当看涨期权是实值时该数值越大

C、对于欧式看涨期权，利率越高，期权价值越低

D、对于美式期权，theta值总为负

A、平值看涨期权delta约为0.5

B、平值看涨期权变为深度实值delta约为1

C、平值看跌期权变为深度实值delta约为1

D、平值看跌期权delta约为-0.5