题目内容
（请给出正确答案）
A.可以产生投资风险分散化效应发生
B.投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数
C.投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
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当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不A的是()。
A．可以产生投资风险分散化效应发生
B．投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数
C．投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D．其投资机会集是一条直线
A.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同
B.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的但变动程度相同
C.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的并且变动程度也是相同的
D.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有必然联系
A.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同
B.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同
C.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的
D.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述错误．的是()。
A．其投资机会集是一条曲线
B．表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成比例
C．投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D．投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
D.其投资机会集是一条直线
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
A.投资组合机会集线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
D.其投资机会集是一条曲线
A.当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险
B.当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险
C.当相关系数＝－1时，证券组合可以分散全部风险
D.当相关系数小于0时，相关系数的绝对值越大，证券组合的风险分散效应越弱
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