题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为()。
A.0.45
B.0.64
C.0.80
D.0.72
提问人：网友bingleng9900
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.12.5
B.1
C.8
D.2
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，…”相关的问题
第2题
已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为O.6，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的方差为0.36%，则该项资产的B系数为（）。
A.O.45
B.0.64
C.O.80
D.O.72
第3题
已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（）。
A.12.5
B.1
C.8
D.2
第4题
已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合
收益率的标准差为10%，则可以计算该项资产的β系数为()。
点击查看答案
A．0.8
B．1
C．8
D．2
第6题
关于β系数，下列说法不正确的是()。
A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B.某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D.当β系数为0时，表明该资产没有风险
第7题
下列关于β系数的说法正确的有()。
A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系
B.当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
C.某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
D.β系数也可以反映非系统风险的大小
第8题
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数
是重要的因素，其表示的内容是（）。
点击查看答案
A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第9题
已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.36%，则可以计算该项资产的β系数为()。
A.1
B.12
C.8
D.2
第10题
在资本资产定价模型中，β系数表示（）A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资
在资本资产定价模型中，β系数表示（）
A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
