题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数
是重要的因素，其表示的内容是（）。
A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
提问人：网友happytll
发布时间：2022-01-06
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A.多因素模型
B.资本市场线方程
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
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第2题
资本资产定价模型阐述了充分多元化的组合投资中资产的风险与要求收益率之间的均衡关系。（)A．正确
资本资产定价模型阐述了充分多元化的组合投资中资产的风险与要求收益率之间的均衡关系。()
A．正确
B．错误
第4题
关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（)。
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
第7题
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（）。 A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（）。
A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C．贝塔系数为零的证券是无风险证券
D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
第9题
有关证券市场线的理解，以下正确的是()。
A.证券市场线是对资本资产定价模型的图示
B.证券市场线说明必要收益率与不可分散风险β系数之间的关系
C.证券市场线反映了投资者回避风险的程度——直线越平滑，投资者越回避风险
D.当风险回避增加时，风险收益率也随之增加，证券市场线的斜率也变大
E.当风险回避增加时，风险收益率也随之减小。证券市场线的斜率也变小
第10题
下列关于证券市场线的说法中，不正确的是（)。
A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度
B、在资本资产定价模型中，证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线
C、证券市场线的截距指的是无风险收益率
D、如果风险厌恶感增强，证券市场线的斜率会降低
