题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

夏普指数是（）。

A.连结证券组合与无风险资产的直线的斜率

B.连结证券组合与无风险证券的直线的斜率

C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

提问人：网友lwhsy59 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

将一个证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较,下面关于比较结果的描述中,正确的是()。

A.证券组合的夏普指数高,则该证券组合位于资本市场线上方

B.证券组合的夏普指数低,则该证券组合位于资本市场线下方

C.证券组合的夏普指数高,则该证券组合比市场经营得差

D.证券组合的夏普指数低,则该证券组合比市场经营得好

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第2题

一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（)

一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。()

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第3题

关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

A.夏普指数是1966年由夏普提出的

B. 夏普指数以证券市场线为基准

C. 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差

D. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

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第4题

关于夏普指数，下列说法错误的有()。

A.以证券市场线为基准

B.指数值等于证券组合的风险溢价除以方差

C.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

D.将它与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好

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第5题

通过证券组合与证券市场线之间的落差来进行业绩评估的是（)。A．詹森指数B．特雷诺指数C．夏普指数D

通过证券组合与证券市场线之间的落差来进行业绩评估的是()。

A．詹森指数

B．特雷诺指数

C．夏普指数

D．威廉指数

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第6题

（）是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

A.夏普指数

B.詹森指数

C.特雷诺指数

D.派氏指数

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第7题

关于夏普指数，下列说法正确的有（）

A．夏普指数是1966年由夏普提出的

B．夏普指数以证券市场线为基准

C．夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差

D．夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

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第8题

（）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。

A. 詹森指数

B. 夏普指数

C. 特雷诺指数

D. 久期

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第9题

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

A.詹森指数

B. 贝塔指数

C. 夏普比率

D. 特雷诺指数

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第10题

将证券组合A的夏普指数与证券组合8的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（）。

A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效

B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方

C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效

D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方

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