题目内容
（请给出正确答案）
A.以证券市场线为基准
B.指数值等于证券组合的风险溢价除以方差
C.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
D.将它与市场组合的夏普指数比较，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好
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更多“关于夏普指数，下列说法错误的有（)。A．以证券市场线为基准B…”相关的问题
A.夏普指数是1966年由夏普提出的
B. 夏普指数以证券市场线为基准
C. 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
A.夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
B.夏普指数越大，基金的绩效表现越好
C.夏普指数调整的是全部风险
D.夏普指数调整的是系统风险而不是全部风险
A．夏普指数是1966年由夏普提出的
B．夏普指数以证券市场线为基准
C．夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D．夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
下列说法错误的是()。
A．现实环境与资本资产定价模型的假设有较大差距，可能导致夏普指数、特雷诺指数和詹森指数的评价结果失真
B．特雷诺指数和詹森指数与市场指数的选择有一定的关系
C．夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
D．夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CM1线的下方
针对詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的计算公式，下列说法错误的是()。
A 都含有无风险收益指标
B 都含有大盘指数收益指标
C 都含有测度风险的指标
D 都含被评估组合的实际收益指标
下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
下列说法错误的是()。
A．詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有测度风险的指标
B．詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有无风险收益指标
C．詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含有大盘指数收益指标
D．詹森指数、特雷诺指数、夏普指数都含被评估组合的实际收益指标
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