题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
马柯维茨的投资组合理论认为,两种资产收益率的相关系数等于1时,分散投资于两种资产具有
降低风险的作用。()
提问人:网友stlzlg
发布时间:2022-01-06
马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为(),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0.5
B.0.9
C.1
D.1.1
马柯维茨的资产组合管理理论认为,分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用,最理想的是()。
A.两种资产收益率的相关系数为?
B.两种资产收益率的相关系数小于l
C.两种资产收益率的相关系数为负l
D.两种资产收益率的相关系数为0
A.两种资产收益率的相关系数为1
B.两种资产收益率的相关系数小于1
C.两种资产收益率的相关系数为-1
D.两种资产收益率的相关系数为0
E.两种资产收益率的相关系数大于1
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