题目内容
（请给出正确答案）
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（）。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔值是1
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较,以下说法不正确的是()
A．在资本资产定价模型中,证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释,它只能解释风险的大小,但无法解释风险来源
B．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
C．套利定价理论增大了理论的适用性
D．在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有()。
Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ．套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅱ、Ⅳ
A.资本资产定价模型的定义是具体的
B.资本资产定价模型的定义是抽象的
C.套利定价模型的定义是具体的
D.套利定价模型的定义是抽象的
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。
A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C．套利定价模型(APM)的定义是具体的
D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是()。
Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型
Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.资本资产定价模型(APM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型(APM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限
B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况
C.资本资产定价模型给出的结果是精确的
D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
E.资本资产定价模型的描述完全符合市场实际
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项？（）
A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
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