执行价格趋于0时,看涨期权的期权费趋于()。
A.股票价格
B.执行价格
C.期权期限
D.股票波动率
A.股票价格
B.执行价格
C.期权期限
D.股票波动率
某股票当前市场价格为13元/股,该股票看涨期权的执行价格为10元/股,期权费为5元/份,其看跌期权的执行价格为15元/股,期权费为3元/份.1份期权对应1股股票,那么,当前该股票的看涨期权处于()状态,看跌期权处于()状态。
A 实值;实值
B 虚值;实值
C 实值;虚值
D 虚值;虚值
A.Max(期货价格-执行价格+期权费,期权费)
B.Max(期货价格-执行价格+期权费,-期权费)
C.Min(期货价格-执行价格+期权费,期权费)
D.Min(期货价格-执行价格+期权费,-期权费)
A.Max(期货价格-执行价格-期权费,期权费)
B.Max(期货价格-执行价格-期权费,-期权费)
C.Min(期货价格-执行价格-期权费,期权费)
D.Min(期货价格-执行价格-期权费,-期权费)
A.38.0 3.5
B.38.0 36.5
C.40.0 3.5
D.40.0 40.0
A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看涨期权
B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和,应当选择执行该看涨期权
C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权,获得一定收益
D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
A.38.0 3.5
B.38.0 36.5
C.40.0 3.5
D.40.0 40.0
A.38.0:3.5
B.38.0;36.5
C.40.0;3.5
D.40.0;40.0
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