某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
甲种投资组合的β系数是()
甲种投资组合的β系数是()
A.0.75
B.0.85
C.1.00
D.1.50
甲种投资组合的β系数是()
A.0.75
B.0.85
C.1.00
D.1.50
假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是()。
A. 宏观经济形势变动风险
B. 国家经济政策变动风险
C. 财务风险
D. 经营风险
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小;
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率;
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,并据以评价它们的投资风险大小。
已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。
计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
该投资组合的β系数为()。A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是()。A.4%
B.9%
C.11.5%
D.13%
下列说法中,正确的是()。A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D.甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
关于投资组合风险的说法,正确的是()。A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
B.大脑对中性氨基酸的摄取
C.酪氨酸学说
D.色氨酸学说
E.假性神经递质学说
F.球-管平衡学说
G.苯丙氨酸学说
H.长链脂肪酸学说
I.短链脂肪酸学说
B.失眠易怒,手眼震颤
C.心悸气短,脉压减小
D.腹胀便秘,肠梗阻
E.周期性下肢瘫痪
F.白细胞总数降低
G.皮肤苍白粗糙
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