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![某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2024-05/5/80/20240505080846427.jpg)
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小;
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率;
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,并据以评价它们的投资风险大小。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小;
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率;
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率;
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,并据以评价它们的投资风险大小。
(一)某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。
81、A股票的预期收益率是()。
A.6%
B.8%
C.10%
D.12%
A股票的预期收益率是()
A.6%
B.8%
C.10%
D.12%
甲种投资组合的β系数是()
A.0.75
B.0.85
C.1.00
D.1.50
假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,
A.宏观经济形势变动风险
B.国家经济政策变动风险
C.财务风险
D.经营风险
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
A.0.15
B.0.8
C.1
D.1.1
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
A.0.5
B.1.15
C.1.6
D.3.1
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