某证券公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的系数分别为1.6、1.0和0.5,某
A.0.5
B.1.15
C.1.6
D.3.1
A.0.5
B.1.15
C.1.6
D.3.1
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
A.0.15
B.0.8
C.1
D.1.1
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三只股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三只股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的/3系数,比较这三只股票相对于市场投资组合而言的投资风险的大小关系;
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率;
(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率;
(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率;
(5)比较甲、乙两种投资组合系统风险的大小。
已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。
计算乙种投资组合的β系数和必要收益率
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别
该投资组合的β系数为()。A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是()。A.4%
B.9%
C.11.5%
D.13%
下列说法中,正确的是()。A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D.甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
关于投资组合风险的说法,正确的是()。A.当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
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