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[单选题]

如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率，为（）。

A.7%

B.10%

C.13%

D.16%

提问人：网友pclove 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%，β系数分别为2.5，1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

Y、Z预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率4%，市场组合必要收益率9%。

要求:

(1)计算X股票预期收益率。

(2)计算该证券组合的预期收益率。

(3)计算该证券组合β系数。

(4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，并据此判断是否值得投资。

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第2题

某投资者的效用函数为U=E(R)-0.005Aσ2，其风险厌恶系数A为6，该投资者在进行资产配置时选择了三种资产，即股票基金、债券基金和无风险的国库券。其中国库券的收益率为3%，股票基金与债券基金构成的最优风险资产组合中，股票基金的权重为45%，经计算得知该最优风险资产组合的预期收益率和标准差均为15%。根据效用最大化原则，该投资者的最优资产组合中股票基金、债券基金和国库券的权重分别为()。(答案取最接近值)

A.11%、40%和49%

B.89%、5%和6%

C.40%、49%和11%

D.5%、6%和89%

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第3题

已知股票A的β值为1.2，股票B的β值为1，市场指数组合的标准差为25%，则两证券的协方差为（）。

A、0.075

B、0.052

C、0.034

D、0.042

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第4题

[图]上述两个资产构成的投资组合中，投资组合收益率为：...

上述两个资产构成的投资组合中，投资组合收益率为：（）。

A. 10.6%

B. 12.5%

C. 12.9%

D. 11.8%

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第5题

一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。

A. ρ＜1

B. ρ＞0

C. ρ＜－1

D. ρ≤1

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第6题

货币型理财产品所具有的主要特点表现在（）。

A.投资期限短，投资期限资金赎回灵活

B.投资期限长，投资期限资金赎回灵活

C.投资期限短，投资期限资金赎回不灵活

D.投资期限长，投资期限资金赎回不灵活

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第7题

商业银行受投资者委托以人民币购汇、办理代客境外理财业务，应向（）申请代客境外理财购汇额度。

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.中国证监会

D.国家外汇管理局

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第8题

对于压力测试显示潜在损失超过商业银行警戒标准的理财计划，商业银行（）。

A.不应销售

B.应限量销售

C.应扩大销售以分散风险

D.应按原计划销售并更小心地经营管理

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第9题

人的生命周期可以划分为四个阶段：少年成长期、青年成长期、中年稳健期、退休养老期，其中青年成长期的理财特征是（）。

A.愿意承担较高的风险，追求高收益

B.风险厌恶程度较高、追求稳定的投资收益

C.尽力保全已积累的财富、厌恶风险

D.没有或仅有较低的理财需求和理财能力

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第10题

买入看涨期权，（）。

A.当标的物价格为协议价格与期权费之和时，达到盈亏平衡

B.潜在最大损失为无穷大

C.投资者的潜在利润最大值为期权费

D.是预期市场未来下跌的操作行为

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