下列关于夏普指数的说法,正确的有()。
A.夏普指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率
B.夏普指数越大,基金的绩效表现越好
C.夏普指数调整的是全部风险
D.夏普指数调整的是系统风险而不是全部风险
A.夏普指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率
B.夏普指数越大,基金的绩效表现越好
C.夏普指数调整的是全部风险
D.夏普指数调整的是系统风险而不是全部风险
A.夏普指数是1966年由夏普提出的
B. 夏普指数以证券市场线为基准
C. 夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
A.夏普指数是1966年由夏普提出的
B.夏普指数以证券市场线为基准
C.夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
D.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
A.以证券市场线为基准
B.指数值等于证券组合的风险溢价除以方差
C.夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
D.将它与市场组合的夏普指数比较,一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好
下列关于夏普指数的说法不正确的是()。
A.夏普指数大的证券组合的业绩好
B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.业绩好的证券组合位于CM1线的下方
下列关于夏普指数的说法不正确的是()。
A.夏普指数大的证券组合的业绩好
B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.业绩好的证券组合位于CML线的下方
A.与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B.比夏普指数更难以为人们理解与接收
C.实际上表现为两个收益率之比
D.它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系,下列说法正确的是()。
A. 夏普指数并非以CAPM为基础
B. 詹森指数并非以CAPM为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础
D. 三种指数均以CAPM为基础
A.夏普指数并非以CAPM为基础
B.詹森指数并非DACAPM为基础
C.特雷诺指数并非以CAPM为基础
D.三种指数均以CAPM为基础
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