A. 两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
A. 两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
A.无论证券之间的相关系数如何,证券组合的收益都不低于单个证券的最低收益,同时,证券组合的风险却不高于单个证券的最高风险,而且,只要证券之间不存在完全正相关的关系,证券组合的风险往往要小于单个证券的最高风险
B.当投资组合仅为两种证券的情况下,投资的可行区域(机会集)是一直线或曲线,当投资组合数目增多的情况下,其可行区域(机会集)为一平面区域
C.即使有效边界也包括无数证券组合的可能,其范围从最小风险-最小预期收益的证券组合到最大风险-最大预期收益的证券组合
D.最佳证券组合的选择对于每个投资者都不一样,决定于投资者厌恶风险的程度。若投资者追求的目标是投资收益最大,即风险厌恶者,将选择靠近最大风险-最大预期收益的证券组合
A、(1)计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% (2)①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。
B、(1)计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% (2)①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。
C、(1)计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=11.6% ②A证券的标准差=12% ③B证券的标准差=20% ④证券投资组合的标准差=11.11% (2)①投资组合的预期收益率与其相关系数正相关。 ②投资组合的风险与其相关系数无关。
D、(1)计算下列指标: ①证券投资组合的预期收益率=10.6% ②A证券的标准差=11% ③B证券的标准差=23% ④证券投资组合的标准差=10.11% (2)①投资组合的预期收益率与其相关系数无关。 ②投资组合的风险与其相关系数正相关。
A、0.95
B、0.1288
C、0.000441
D、0.441
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