假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香

港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。

A.20050

B.20250

C.19950

D.20150

提问人：网友aoyuehan 发布时间：2022-01-06

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第1题

假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。

A.1004900元

B. 1015000元

C. 1010000元

D. 1025100元

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第2题

2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8%，年指数股息收益率6%。该远期合约的净持有成本为（）美元。

A.1886．5

B.1983．6

C.2016．4

D.2042．8

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第3题

回答下列各题： 2009年6月30日，甲、乙签订一份远期合约，约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组

合。该组合当前的市值为20万美元，此时银行短期存款利率为8％，年指数股息收益率6％。该远期合约的净持有成本为（）美元。

A.1886．5

B.1983．6

C.2016．4

D.2042．8

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第4题

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点;股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%;借贷利率差为成交金额的0.5%。无套利区间为()。

A.(9932.5，10165.5)

B.(10097，10405)

C.(10145.6，10165.3)

D.(10100，10150)

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第5题

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为()万港元。

A.76.125

B.76.12

C.75.625

D.75.62

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