假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是()。
A.1004900元
B. 1015000元
C. 1010000元
D. 1025100元
A.1004900元
B. 1015000元
C. 1010000元
D. 1025100元
A.(9932.5,10165.5)
B.(10097,10405)
C.(10145.6,10165.3)
D.(10100,10150)
A.20050
B.20250
C.19950
D.20150
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3300
D.盈利7600
A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
A.在卖出相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
桓生指数为15000点,3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)
(1)这时,交易者认为存在期现套利机会,应该()。
A.在卖出相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时,卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时,买进1张恒指期货合约
(2)交易者采用上述期现套利策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,并将一揽子股票组合对冲,则该笔交易()港元。(不考虑交易费用)
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3300
D.盈利7600
A.买进该股票组合,同时买进1张恒指期货合约
B.卖出该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约
C.卖出该股票组合,同时买进1张恒指期货合约
D.买进该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约
A.11250港元
B.5050港元
C.6200港元
D.756200港元
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