题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在股票不支付红利的情况下，下列有关期权的说法正确的是

A.美式看涨期权的最佳执行时间是到期日

B.美式看涨期权的价格下限为 P≥max（Xe^(-r(T-t))-S,0）

C.美式看跌期权的价格下限为max（S-Xe^(-r(T-t)),0）

D.一份美式看涨期权的价值与一份欧式看涨期权价值相等

提问人：网友casios 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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更多“在股票不支付红利的情况下，下列有关期权的说法正确的是”相关的问题

第1题

下列说法正确的是

A、红利对于期权的价格上限不存在影响

B、红利的存在使欧式看涨期权下限降低

C、红利的存在使欧式看跌期权下限降低

D、提前执行有红利的美式看涨期权是不合理的

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第2题

一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动率越大，其认购期权权利金价值（）

A. 越大

B. 越小

C. 没有影响

D. 以上均不正确

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第3题

下列有关期权估值模型的表述中正确的有

A、BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

B、利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

C、利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

D、美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

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第4题

下列说法正确的是

A、红利对于期权的价格上限不存在影响

B、红利的存在使欧式看涨期权下限降低

C、红利的存在使欧式看跌期权下限降低

D、提前执行有红利的美式看涨期权是不合理的

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第5题

标的资产和衍生证券价格不遵循（）过程

A、布朗运动

B、随机游走

C、随机过程

D、伊藤过程

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第6题

关于B-S-M模型的假设条件，以下哪项不是必须的

A、市场是无摩擦的

B、市场不存在套利条件

C、市场上有足够多的交易者

D、交易的证券无限可分

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第7题

标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价

A、欧式看涨期权

B、欧式看跌期权

C、不支付红利的美式看涨期权

D、不支付红利的美式看跌期权

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第8题

用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月

A、2.15

B、4.62

C、4.16

D、2.71

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第9题

采用倒推法的期权定价模型包括

A、BS公式

B、二叉树模型

C、隐性差分法

D、蒙特卡罗模拟

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