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[主观题]
一个3个月期限的美式股票看涨期权的执行价格为20美元。股票价格为20美元，无风险利率为每年3％，波动率为每年25％。预计在1．5个月后股票将支付2美元股息。利用一个三步二叉树来计算期权价格。
提问人：网友pclove
发布时间：2022-01-07
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第1题
当前股价S（元） 15.00 年波动率s 25.00% 无风险利率r 6.00% 协议价格X（元） 10.00 到期时间T-t（年） 0.75 已知以上信息，计算看涨期权、看跌期权的价值，2.输出股票价格、期权价格和期权内在价值的图形。将结果和图形直接复制到答题框内，尽量不要以附件上传，同时注意将各次作业保存，将来需要提交纸质版本。
第3题
1.翻译 At each node: Upper value = Underlying Asset Price Lower value = Option Price Values in red are a result of early exercise. Strike price = 100 Discount factor per step = 0.9980 Time step, dt = 0.1000 years, 36.50 days Growth factor per step, a = 1.0020 Probability of up move, p = 0.4868 Up step size, u = 1.0995 Down step size, d = 0.9095 Volatility (% per year): Risk-Free Rate (% per year): Dividend Yield (% per yer): 2.已知股票价格60，波动率30%，协议价格50，无风险利率5%，期限两年，使用五步二叉树模型求美式看跌期权的价格，问是否可以提前执行，如果可以提前执行的价格多少。
第7题
美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票，当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元，写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵，期权价值矩阵。已知： 
