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[单选题]
按以下数据计算投资组合风险。 σAB＝0.0008 σBC＝-0.0008 σAC＝-0.00192 χA＝0.2 χB＝0.3 χC＝0.5该投资组合的标准差为( )。
A.0.88%
B.0.65%
C.0.77%
D.0.99%
提问人：网友anonymity
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.ρAB＝1
B.ρAB＝0.5
C.ρAB＝0
D.ρAB＝-0.5
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第2题
参见表12-1。 表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系
参见表12-1。
表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系
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a．用计算证明表中(第四列)各投资组合(F，G，H，J，S)的预期收益率。
b．计算证明表中第五列的标准差。
c．假设你有100万美元用于投资。按表中所示将资金分配于五个投资组合，并计算每种投资组合的预期美元收入。
d．具有非常强风险忍受能力的人最可能选择哪个投资组合？
第3题
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为：（1)ρAB=1;（2)ρAB=0;（3)ρAB=－1，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？
第4题
以下为单因子的经济体下的数据，且所有投资组合都达到好的风险分散效果： 投资组合 期望报酬 beta A 8% 1.5 B 5% 0 假设今有另一个投资组合E，其beta值为0.5，期望报酬为7%。试问是否存在套利机会？
A.是，因为组合E的预期报酬应为6%
B.是，因为组合E的预期报酬应为7.5%
C.是，因为组合E的预期报酬应小于5%
D.无法从题目信息判断
第6题
以下为单因子的经济体下的数据，且所有投资组合都达到好的风险分散效果： 投资组合 E（r) Beta A 10% 1.6 B 4% 0 现存在另一个投资组合E，Beta为0.4，期望报酬为5%，请问是否存在套利机会？
A.是，因为组合E的预期报酬应为5.5%
B.是，因为组合E的预期报酬应为7%
C.否
D.无法判断
第7题
下面关于“两个资产的投资组合风险收益”不正确的是（）
A、组合收益
B、组合风险
C、A、B两种资产的所有可能投资组合的风险、收益是AB为端点的曲线段
D、有效投资前沿向左上方拓展，提高最优投资组合效用
第9题
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足（)条件。A．构
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足()条件。
A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于0
B．x1b1+x2b2+…+xNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C．套利组合是风险最小、收益最高的组合
D．套利组合的风险等于零，但收益率大于零即可
第10题
全球投资业绩标准（GIPS)的八个主要组成部分不包括以下哪一个选项中的内容？（)A、数据输入、计算
A.A.数据输入、计算方法和不动产
B.B.适用的基础原则、复合投资组合的构建和信息披露
C.C.计算方法、复合投资组合的构建和代用资产
