题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假定市场组合的预期收益率为8%，市场组合的标准差是19%，投资组合的标准差是21%，无风险收益率为2%，则投资组合的预期收益率为()。
A.3%
B.6%
C.8.6%
D.6.6%
提问人：网友刮青萍
发布时间：2023-07-08
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第2题
（上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B
(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？
第3题
某企业准备投资开发甲新产品，现有A、B两个方案可供选择，经预测，A、B两个方案的预期收益率
如下表所示： 预期年收益率(%) 市场状况 概率 A方案 B方案 繁荣 0.30 30 40 一般 0.50 15 15 衰退 0.20 -5 -15
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要求：
(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值；
(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率；
(3)假设无风险收益率为10%，与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%，标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。
(4)假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%，市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。
(5)如果A、B方案组成一个投资组合，投资比重为7：3，计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%)。
第6题
案例9：小王以55元的价格买人ABC公司股票，该股票红利分配率为40%，最近一次的收益为每股5元，预计AB
C公司所有再投资的股权收益率为20%。假定此时的无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为12%，股票的β系数为2。
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根据案例，回答下列题目：
小王对ABC公司的预期收益率为()。
A．11%
B．13%
C．15.50%
D．16%
第7题
假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5
%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为()。
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A．10%
B．13%
C．15%
D．20%
第9题
短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM
模型：
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（1）市场资产组合的预期收益率是多少？
（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？
第10题
假设证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8%，无
假设证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8%，无风险收益率为3%； 资料二：市场上有A、B两支股票，预期收益率分别为9%和11%，标准差分别为7.2%和8.25%； 资料三：甲投资组合由A、B两支股票组成，投资比例分别为45%和55%； 资料四：乙投资组合由A、B两支股票组成，风险收益率为8.5%。 要求： （1）根据资料二，计算A、B两支股票的标准差率； （2）根据资料一和资料二，计算A、B两支股票的β系数； （3）根据第（1）、（2）问的计算结果，判断A、B两支股票哪个整体风险更大，哪个系统风险更大，并说明理由； （4）假定资本资产定价模型成立，根据资料一、资料三和第（2）问的计算结果，计算甲投资组合的β系数、风险收益率和预期收益率。
第11题
假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081，则该组合夏普指数为（)
假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081，则该组合夏普指数为()。
A．0.44
B．0.33
C．0.11
D．0.22
