题目内容
（请给出正确答案）
假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081，则该组合夏普指数为()。
A．0.44
B．0.33
C．0.11
D．0.22
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根据案例，回答下列题目：
小王对ABC公司的预期收益率为()。
A．11%
B．13%
C．15.50%
D．16%
A.3%
B.6%
C.8.6%
D.6.6%
案例11：假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。
根据案例，回答下列题目：
β值为0的股票的期望收益率是()。
A．3.50%
B．4.30%
C．5%
D．5.4
根据下面材料，回答下列题目：
××短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。
市场资产组合的期望收益率为()。
A．8%
B．10%
C．12%
D．14%
根据下面材料，回答下列题目：
张自强以55元的价格买入大明公司股票，该股票红利分配率为40%，最近一次的收益为每股5元，预计大明公司所有再投资的股权收益率为20%。假定此时的无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为12%，股票的β系数为2。
张自强对大明公司的预期收益率为()。
A．11%
B．13%
C．15.50%
D．16%
(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少？
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