更多“对于看涨期权,Delta为正且小于1,因为看涨期权在股票上涨…”相关的问题
第1题
你认为看涨期权执行价格增加1美元会导致看涨期权价值减少量大于还是小于1美元?
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第2题
对希腊字母delta的表述错误的是( )
A、平值看涨期权delta约为0.5
B、平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C、平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D、平值看跌期权delta约为-0.5
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第3题
对于希腊字母gamma,它也是Delta值关于标的资产价格的一阶偏导数,度量了Delta值的不稳定性 ( )
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第4题
随着期权执行期限的到来,对于价外和价内期权而言,如果股票价格不变,期权价值基本上不会改变太大,因此Theta接近于0 ( )
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第5题
下图中,哪个具有较大的正gamma ( )
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第6题
正Vega,表示股票价格波动性越大,对应期权价值,不论看涨还是看跌,价值都越大 ( )
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第7题
两种方案做比较,收益分布标准差或者方差越大的方案,其在险价值( )。
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第8题
在险价值不一定满足一致性条件风险度量四项要求中的哪一项( )。
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第9题
巴塞尔协议II下信用风险和操作性风险的资本金要求( )。
A、展望期为一年,置信度为99%的VaR
B、展望期为一年,置信度为99.9%的VaR
C、展望期为半年,置信度为99%的VaR
D、展望期为半年,置信度为99.9%的VaR
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