题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果一只股票的贝塔为1.0，市场组合得期望收益率是15%，那么给定已有信息，这只股票的期望收益率为（）

A.1%

B.15%

C.大于15%

D.不确定，因为无风险利率未知

提问人：网友qjc915 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

如果一只股票的[图]为1.0，市场的期望收益率为15%，那么...

如果一只股票的为1.0，市场的期望收益率为15%，那么该股票的期望收益率为多少？

A、15%

B、大于15%

C、小于15%

D、没有无风险利率不能得出

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第2题

已知。无风险收益率为8％，市场资产组合的期望收益率为15％。对于XY公司的股票：贝塔系数为1．2，红利分派率为40％。所宣布的最近一次的每股盈利为10美元。红利刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20％。 a．求该公司股票的内在价值。 b．如果当前股票市价是100美元。预计一年后市价等于内在价值。求持有XY公司股票一年期的收益。

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第3题

某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格( )。

A．高估

B．低估

C．合理

D．无法判断

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第4题

短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM模型：

（1）市场资产组合的预期收益率是多少？

（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？

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第5题

根据CAPM，如果一个组合的贝塔为1，alpha为0，那么这个组合的期望收益率为（）

A、在市场收益率和无风险利率之间

B、无风险利率，r_f

C、β(r_M-r_f )

D、市场组合的期望收益率，r_M

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第6题

资本资产定价模型断定，组合的收益率能被（）最好地解释。

A、经济因素

B、特定的风险

C、系统风险

D、多样化

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第7题

CAPM表明，投资者对收益波动大的证券要求更高的回报。

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第8题

资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释。

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第9题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价是6%。某公司股票的预测收益率是12%，收益率的标准差是8%，贝塔是1.5。那么根据CAPM，该公司的公允收益率应该是13%。

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