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更多“一般说来,设若时间序列的自相关函数有截断点,即当阶数大于某个…”相关的问题
A.AR模型中，时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
B.MA模型中，时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
C.ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
D.可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别
A.任意指定的滞后阶数的均值和方差
B.特殊指定的滞后阶数的均值和方差
C.任意指定的滞后阶数的自相关系数和偏自相关系数
D.特殊指定的滞后阶数的自相关系数和偏自相关系数
如何根据自相关图和偏自相关图初步判断某个平稳AR(p)、MA(q)和ARMA(p，q)过程的具体阶数？
ARMA(p，q)过程的自相关系数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征分别是()。
A．ACFq阶后衰减趋于零，PACFP阶后截尾
B．ACFp阶后截尾，PACFq阶后衰减趋于零
C．ACFp阶后截尾，PACFq阶后截尾
D．ACFq阶后衰减趋于零，PACFp阶后衰减趋于零
MA(q)过程的自相关系数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征分别是()。
A．ACF和PACF都拖尾
B．ACF拖尾，PACFq阶后截尾
C．ACFq阶后截尾，PACF拖尾
D．ACF和PACF都是q阶后截尾
AR(p)过程的自相关系数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征分别是()。
A．ACF和PACF都拖尾
B．ACF拖尾，PACFp阶后截尾
C．ACFp阶后截尾，PACF拖尾
D．ACF和PACF都是p阶后截尾
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相当于自相关函数R(τ)的等效时宽，其值越小，表明随机过程的自相关性越弱。
