题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

套利定价模型（APT)，是于20世纪70年代建立的，是描述但又有别于CAPM的均衡模型。（)A．

套利定价模型(APT)，是______于20世纪70年代建立的，是描述______但又有别于CAPM的均衡模型。()

A．巴菲特；套利的成本

B．艾略特；在一定价格水平下如何套利

C．罗斯；资产的合理定价

D．马柯威茨；利用价格的不均衡进行套利

提问人：网友huangwei3314 发布时间：2022-01-06

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第1题

套利定价模型是罗斯于20世纪70年代建立的,是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。

A.套利的成本

B.在一定价格水平下如何套利

C.资产的合理定价

D.利用价格的不均衡进行套利

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第2题

CAPM和APT都是均衡定价模型。

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第3题

一般形式的套利定价理论（APT）相对于简单CAPM的优势在于前者使用了多个因子、而非单一的市场指数来解释风险-收益率关系。

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第4题

套利定价模型是()但又有别于CAPM的均衡模型

A．巴菲特：套利的成本

B．艾略特；在一定价格水平下如何套利

C．罗斯；资产的合理定价

D．马柯威茨；利用价格的不均衡进行套利

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第5题

对资本资产定价模型（CAPM）中有关市场风险的说法正确的是

A、A资本资产定价模型（CAPM）中的系统性风险指的是市场风险

B、B证券价格变动中与市场变动相关的部分称作系统性风险

C、C贝塔度量了证券价格变动对市场变动的敏感性

D、D证券收益取决于其贝塔的大小

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第6题

关于APT(套利定价理论)和CAPM(资本资产定价理论)的比较，下列说法正确的是()。

Ⅰ．套利定价理论增大了理论的适用性

Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资者对待风险的类型

Ⅳ．在资本资产定价模型中，证券的风险用该证券相对于市场组合的β系数来解释。它只能解释风险的大小，但无法解释风险来源

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第7题

在证券投资理论的框架中，一旦均衡价格关系被破坏，投资者会尽可能大地占领市场份额，此情形是()的实例。

A．优势竞争

B．均方差有效率边界

C．无风险套利

D．资本资产定价模型

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第8题

假定市场可以用工业生产(I)、利率(R)、消费者信心(C)三种系统风险及相对应的风险溢价进行描述。已知工业生产的风险溢价为6%，利率的风险溢价为2%，消费者信心的风险溢价为4%，假定无风险利率为6%，某股票的收益率可以由方程r=15%+1.0I+0.5R+0.75C+e确定，那么该股票的均衡收益率为______，价格被______。()

A．25%；高估

B．25%；低估

C．16%；高估

D．16%；低估

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第9题

关于多因素模型的公式，下列各项错误的是()。

A．多因素APT模型的一般形式为：Ri=λ0+βi1σi1+βi2σi2+……+βitσit+ei

B．风险Var(R)为：Var(Ri)=βi1Var(σi1)+βi2Var(σi2)+……+βitVar(σit)

C．风险Var(R)为：Var(Ri)=(σi1)+(σi2)+……+(σit)

D．证券的预期回报率为：E(Ri)=λ0+βi1E(σi1)+βi2E(σi2)+……+βitE(σit)

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