关于M2测度,下列说法正确的是()。
A.与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B.比夏普指数更难以为人们理解与接收
C.实际上表现为两个收益率之比
D.它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
A.与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B.比夏普指数更难以为人们理解与接收
C.实际上表现为两个收益率之比
D.它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
下列关于VaR的说法,正确的是()
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失
A.风险的测度是风险管理的基础
B.风险测度的质量,很大程度上决定了风险管理的有效性
C.风险测度分事前、事中和事后三类
D.事前风险测度通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况
下列关于房地产投资方案风险测度评价的说法,正确的是()。
A.标准差越小的方案,风险越大
B.期望值越大的方案,风险越大
C.变异系数越大的方案,风险越大
D.概率值越大的方案,风险越大
下列关于评价投资项目回收期的说法中,不正确的是()。
A.他忽略了货币的时间价值
B.他不能测度项目的流动性
C.他不能测度项目的盈利性
D.他需要一个主观上确定的最长地可接受回收期作为评价依据
下列关于评价投资项目的回收期法的说法中,不正确的是()。
A.它忽略了货币时间价值
B.它不能测度项目的流动性
C.它不能测度项目的盈利性
D.它需要一个主观上确定的最长的可接受回收期作为评价依据
下列关于回收期法的说法中,不正确的是()。
A.它忽略了货币时间价值
B.它需要一个主观上确定的最长的可接受回收期作为评价依据
C.它不能测度项目的盈利性
D.它不能测度项目的流动性
下列关于评价投资项目回收期的说法中,不正确的是()。
A.它忽略了货币时间价格
B.它需要一个主观上确定的最长的可接受回收期作为评价依据
C.它不能测度项目的盈利性
D.它不能测度项目的流动性
下列关于VaR的说法中,错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
下列关于评价投资项目的回收期法,说法不正确的是()。
A.它忽略了货币时间价值
B.它需要一个主观上确定的最长的可接受回收期作为评价依据
C.它不能测度项目的盈利性
D.它不能测度项目的流动性
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