题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）

A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B．在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C．△p为金融资产在持有期△t内的损失

D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

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第1题

下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是()

A．是一种结构化模拟的方法

B．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C．考虑到了波动性随时间变化的情形

D．模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

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第2题

作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()

A．期权性风险

B．基准风险

C．利率变动的长期影响

D．重新定价风险

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第3题

下列各项不属于单币种敞口头寸的是()

A．期权敞口头寸

B．远期净敞口头寸

C．即期净敞口头寸

D．总敞口头寸

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第4题

下列关于收益率曲线的说法,正确的是()

A．是市场对未来经济状况的判断

B．是市场对当前经济状况的判断

C．是对未来经济走势预期的结果

D．是对通货膨胀预期的结果

E．曲线形状与收益率之间没有直接关系

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第5题

关于久期分析,下列说法正确的有()

A．久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

B．主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

C．只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）

D．是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

E．对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

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第6题

下列关于VaR的描述正确的是()

A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

B．风险价值是用相对数表示的

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．风险价值并非是指实际发生的最大损失

E．VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

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第7题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()

A．方差一协方差法

B．蒙特卡罗法

C．解释区间法

D．历史模拟法

E．高级计量法

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第8题

按照《巴塞尔新资本协议》的规定,下列各项应列入交易账户的有()

A．短期内有目的的持有以便转手出售的头寸

B．为对冲银行账户风险而持有的头寸

C．代客买卖的头寸

D．做市交易形成的头寸

E．自营业务而持有的头寸

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第9题

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失()

此题为判断题(对，错)。

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