题目内容
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[主观题]
Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.默顿期权定
Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.默顿期权定价理论
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
提问人:网友lili11888
发布时间:2022-01-06
Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。
A.保险学的精算理论
B.默顿期权定价理论
C.经济计量学理论
D.资产组合理论
A.预期收益,非预期风险
B.预期损失,非预期损失
C.预期风险,非预期风险
D.预期资本,非预期资本
A.股权收益率/RORAC
B.VaR总体最新状况
C.限额/风险资本总体使用情况
D.集中度
A.净收益5万美元
B.净损失5万美元
C.净收益32.5万美元
D.净收益37.5万美元
A.交易和销售对应的β值为8%
B.商业银行业务对应的β值为12%
C.支付和结算对应的β值为15%
D.公司金融对应的β值为18%
A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配臵和单笔业务的风险管理相结合
B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险而且也包括积极的改变风险
C.积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险,而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的
D.积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性
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