题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
计算前题中执行价格为110的看涨期权的价值。证明你对习题5与习题6的答案满足看跌一看涨期权平价定
理。(此例中计算的X的现值无需使用连续复利，因为这里我们使用的是两状态模型而不是连续时间的布莱克一斯科尔斯模型。)
提问人：网友huihui2310
发布时间：2022-01-06
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第1题
丽贝卡有兴趣购买一只热门新股票Up，Inc的欧洲看涨期权。看涨期权的执行价为99美元，92天后到期。目前Up股票的价格为119.16美元，该股票的年标准差为42%。无风险利率是每年6.25%。a.使用布莱克-斯科尔斯公式，计算看涨期权的价格。b.使用看跌-看涨平价来计算具有相同执行日期和到期日的看跌期权的价格。
第2题
一只非分红股票的当前价格为28元，股票的波动率为20%;对一个基于该股票的欧式看涨期权，已知：(1)期权的期限为9个月;(2)股票现价与执行价现值的比值为1.35。利用B-S公式，计算该期权的价格为()元。
A.6.59
B.6.81
C.7.14
D.7.33
E.7.51
第3题
用下述期权报价信息回答问题。该股目前的售价为114美元。a.假设你购买了10份2月到期，执行价为11
用下述期权报价信息回答问题。该股目前的售价为114美元。
a.假设你购买了10份2月到期，执行价为110的看涨期权合同。佣金忽略不计，你愿意出多少钱？
b.在(a)中，假设Macrosoft股票在到期当日的售价为140美元。你投资的期权价值多少？如果期末股票价格为125美元呢？请加以解释。
c.假设你购买了10份8月到期，执行价为110的看跌期权合同。你的最大净收益是多少？在到期日Macrosoft股票的售价是每股104美元。你投资的期权价值多少？你的净收益是多少？
d.在(c)中，假设你卖出10份8月到期，行权价为110的看跌期权合同。如果到期日Macrosoft股票的售
价为103美元，你的净收益或净损失为多少？若售价为132美元呢？盈亏平衡的价格，即盈利为零时股票的价格是多少？
第4题
某投资者以 2.5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权，以 5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 110 元，投资者可以获利多少元()。
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
第5题
某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率
为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。()
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第6题
D1公司目前的股价S。为20美元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，看涨和看跌期权的执行价格x
均为22美元，期权成本P为3美元，一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略，乙采取的是抛补看涨期权策略，丙采取的是多头对敲策路。 预计到期时股票市场价格的变动情况如下： 殴价变动幅度 -40%
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-20%
20%
40%
概率
0.3
0.2
0.1
0.4
要求： (1)计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的预期收益； (2)计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益； (3)计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益。
第7题
wasatch公司看涨期权的报价出现在你的电脑屏幕上。你注意到还有两个月到期的看涨期权的报价为13．8
75美元，而3个月后到期的看涨期权的报价为16．125美元。股票的方差为0．2，当前价格为110美元。该期权的行权价为100美元。无风险利率为5％。请问你应买入哪一份期权？还是二者都买入？本题假定你相信Black—Scholes能够正确地对看涨期权进行定价。
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第8题
看涨期权空头的损益平衡点为（）。（不计交易费用）A.标的物的价格+执行价格B.标的物的价格—执行价
看涨期权空头的损益平衡点为（）。（不计交易费用）
A.标的物的价格+执行价格
B.标的物的价格—执行价格
C.执行价格+权利金
D.执行价格—权利金
第9题
某人买入价值为100000美元(即100份100元面值的国债)的国债看涨期权合约，执行价格为115美元，期权费为2000美元；期限为3个月。假如国债的价格下跌至110美元，期权购入者将______。
A.执行期权
B.放弃期权
C.转让期权
D.不清楚
第10题
根据材料回答10~13题：假设买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权。期权价格为2美元；又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为25美元的看涨期权合约。你的期权策略的最大可能利润是（）美元。
A.1
B.2
C.3
D.4
