题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

你管理资产组合的价值为1150万美元，现在全部投资于股票，并且认为市场正处于短期下跌趋势的边

缘。你会将自己的资产组合暂时转换为国债，却不想承担交易成本并重新构建你的股票头寸。作为替代，你决定暂时用标准普尔500指数期货合约来对冲你的股票头寸。

a.你是买入还是卖出合约？为什么？

b.如果你的股权投资是投资于一个市场指数基金，你应该持有多少份合约？标准普尔500指数现在是1150点，合约乘数是250美元。

c.如果你的资产组合的β值是0.6，你对b的答案有何变化？

提问人：网友yanjingjing2019 发布时间：2022-06-27

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第1题

你现在管理一个投资组合，其最小的末期价值是4年内2100万美元。现在的利率是8%。你准备运用免疫战略。下面的各

题是相互独立的。

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第2题

你现在管理一个投资组合，其最小的末期价值是4年内2100万美元。现在的利率是8％。你准备运用免疫战略

。下面的各题是相互独立的。 a．投资组合价值的触发点是什么？如果投资组合的价值是1600万美元，你应该免疫吗？ b．假定1年以后的市场利率是7．3％。触发点是多少？如果投资组合的价值是1 600万美元，你应该免疫吗？ c．假定已经过去了2年，市场利率是8．7％。触发点是多少？如果投资组合的价值是1780万美元，你应该免疫吗？ d．假定又过去了1年，市场利率是9．4％。触发点是多少？如果投资组合的价值是1900万美元，你应该免疫吗？

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第3题

设想你是一位资产组合保险的提供商。你正在建立一个为期四年的项目。你管理的资产组合现在价值1亿美元，并且你希望最小收益为0%。股票资产组合的标准差为每年25%，短期国债利率为每年5%。简单起见，假定资产组合不支付股利（或者所有股利可以进行再投资)。a.多少钱用来购买国债？多少钱用来购买股票？b.如果第一个交易日股票资产组合就下跌了3%，作为管理人你应该如何处置？

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第4题

你管理着价值100万美元的资产组合。目标久期为10年。可以从两种债券中选择：5年期零息债券和永久债

券，当前收益率均为5％。 a．你愿意持有两种债券的份额各为多少？ b．如果现在的目标久期为9年。则明年的持有比例会如何变化？

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第5题

假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。

A.2000美元

B.3032美元

C.6781美元

D.5768美元

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第6题

某投资顾问管理100个自主性投资组合。他们收集了一个由36个客户投资组合构成的随机样本，其中样本的平均资产净值为135万美元，样本的标准差为149万美元。所有客户投资组合平均资产净值的95%,以下选项不是置信区间的是()

A.86万美元、184万美元

B.163万美元、433万美元

C.105万美元、165万美元

D.14万美元、284万美元

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第7题

你管理的资产组合价值1350万美元，现在全都投资于股票。你相信自己具有非凡的市场实际预测能力。并

且认为市场正处于短期下跌趋势的边缘。你会将自己的资产组合暂时转化为国库券，但却不想增加贴现的交易成本或构建新的股票头寸。相反地，你决定暂时用标准普尔500指数来轧平原股票头寸。 a．你是买入还是卖出合约？为什么？ b．如果你的股权投资是投资于市场指数基金。你应持有多少份合约？已知标准普尔500指数的现值为1350点。合约乘数为250美元。 c．如果你的资产组合的贝塔值为0．6。你对a的答案有什么变化？

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第8题

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000万美元B．282.84

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为()。

A．1000万美元

B．282.84万美元

C．3464.1万美元

D．12000万美元

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第9题

你正在管理一个长期债券组合，面值是5000万美元，息票率是6.4%。你认为下个月利率会上升。如果真的是那样，那么

投资组合的价值会发生什么变化？告诉我们你如何利用利率套期进行风险回避。