题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设A证券收益率的标准离差是12%，B证券收益率的标准离差是20%，A、B证券之间的预期相关系数为0.2，则A、B投资组合的协方差为（)。
A.0.48%
B.0.048
C.无法计算
D.4.8%
提问人：网友Dume2020
发布时间：2022-07-04
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C.无法计算
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第2题
假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则
AB投资组合的协方差为()。
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A．15%.
B．24%.
C．无法计算
D．1.6%.
第3题
假设A证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；B证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。AB证券投资组
合的协方差为0.48%，在投资组合中A证券占的比例为60%，B证券占的比例为40%，则AB投资组合收益率的标准离差率为()。
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A．11.79%.
B．0.53
C．0.50
D．1.36%.
第4题
假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在资产组合中A
证券占的比例为70%，B证券占的比例为30%，则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。()
点击查看答案
A．正确
B．错误
第5题
假设A证券的标准离差是10%，B证券的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.5，在投资组合中A
占的比例为40%，B占的比例为60%，则AB投资组合收益率的标准离差为()。
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A．14.42%.
B．10%.
C．15%.
D．16%.
第6题
假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A
占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为()。
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A．0.7936%.
B．11.2%.
C．1.2%.
D．1.36%.
第7题
不能作为衡量证券投资收益水平的指标。A．到期收益率B．持有期收益率C．息票收益率D．标准离差率
不能作为衡量证券投资收益水平的指标。
A．到期收益率
B．持有期收益率
C．息票收益率
D．标准离差率
第10题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其预期收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（）。
A.两种资产组合的最高预期收益率为15%
B.两种资产组合的最低预期收益率为10%
C.两种资产组合的最高标准离差为12%
D.两种资产组合的最低标准离差为8%
第11题
已知某种证券收益率的标准离差为0.2，当前的市场组合收益率的标准离差为0.4，两者之间的相关系数为
0.5，则两者之间的协方差是（）。
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A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00
