题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是10%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A
占的比例为60%,B占的比例为40%,则AB投资组合收益率的方差为()。
A.0.7936%.
B.11.2%.
C.1.2%.
D.1.36%.
提问人:网友jimgmt
发布时间:2022-01-06
A.0.7936%.
B.11.2%.
C.1.2%.
D.1.36%.
A.0.48%
B.0.048
C.无法计算
D.4.8%
A.0.48%
B.0.048
C.无法计算
D.4.8%
A.正确
B.错误
A.11.79%.
B.0.53
C.0.50
D.1.36%.
A.15%.
B.24%.
C.无法计算
D.1.6%.
A.14.42%.
B.10%.
C.15%.
D.16%.
A.两种资产组合的最高预期收益率为15%
B.两种资产组合的最低预期收益率为10%
C.两种资产组合的最高标准离差为12%
D.两种资产组合的最低标准离差为8%
时间(天) | 价格(元) | 时间(天) | 价格(元) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 21 22 24 24 23 24 25 23 23 22 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 22 21 20 18 18 19 18 17 16 18 |
要求:分析这些数据是否倾向于支持这种证券每天的收盘价格遵循随机游动。(提示:计算这些数据的平均证券价格,并注明每天价格与20天平均价格的负离差和正离差的游程)
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