题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设A证券的标准离差是10%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.5,在投资组合中A
占的比例为40%,B占的比例为60%,则AB投资组合收益率的标准离差为()。
A.14.42%.
B.10%.
C.15%.
D.16%.
提问人:网友bjhxyp
发布时间:2022-01-06
A.14.42%.
B.10%.
C.15%.
D.16%.
A.15%.
B.24%.
C.无法计算
D.1.6%.
A.0.7936%.
B.11.2%.
C.1.2%.
D.1.36%.
A.0.48%
B.0.048
C.无法计算
D.4.8%
A.0.48%
B.0.048
C.无法计算
D.4.8%
A.正确
B.错误
A.11.79%.
B.0.53
C.0.50
D.1.36%.
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.两种资产组合的最高预期收益率为15%
B.两种资产组合的最低预期收益率为10%
C.两种资产组合的最高标准离差为12%
D.两种资产组合的最低标准离差为8%
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