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[单选题]
在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中,2×5中的5是指()。
A.即期日到到期日为5个月
B.即期日到结算日为5个月
C.即期日到交易日为5个月
D.交易日到结算日为5个月
提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
A.即期日到到期日为5个月
B.即期日到结算日为5个月
C.即期日到交易日为5个月
D.交易日到结算日为5个月
A.买入30日至90日的FRA,利率4.5%
B.买入30日至90日的FRA,利率为4.8%
C.买入90日至180日的FRA,利率为4.7%
D.买入90日至180日的FRA,利率为5.1%
(1)若第一个付息日到来时,LIBOR为5.5%,该公司获得的交割金额为多少?
(2)若第一个付息日到来时,LIBOR是4%,该公司的融资成本是百分之多少?
A.LIBOR–2
B. LIBOR+2
C. LIBOR–5
D. LIBOR+5
A.0
B.2%
C.2.5%
D.5%
A.买入3´9的远期利率协议
B.卖出3´9的远期利率协议
C.买入3´6的远期利率协议
D.卖出3´6的远期利率协议
一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款,6个月期LIBOR利率与固定利率7%(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换,6个月期LIBOR,的买入卖出利率平均值为每年5%(连续复利)。在2个月前,6个月的LIBOR利率为每年4.6%。对于支付浮动利息的一方,这一互换的当前价值是多少?对于支付固定利息的另一方,互换的当前价值又是多少?
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