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（请给出正确答案）
[单选题]
在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指()。
A.即期日到到期日为5个月
B.即期日到结算日为5个月
C.即期日到交易日为5个月
D.交易日到结算日为5个月
提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
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一个以LIBOR为基础2×3的FRA合约中，2×3中的2是()，3是指()。
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第2题
某公司90天后将从银行以浮动利率借入一笔资金，预计短期利率在90天后将上涨50个基点。已知今天的30
天、90天、180天LIBOR分别为4.5%、4.7%和4.9%。为了对冲利率风险，该公司应当（）
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A.买入30日至90日的FRA，利率4.5%
B.买入30日至90日的FRA，利率为4.8%
C.买入90日至180日的FRA，利率为4.7%
D.买入90日至180日的FRA，利率为5.1%
第3题
某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心
在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。
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(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？
(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？
第4题
某公司能在市场上以固定利率6.73%或浮动利率LIBOR筹资。当时利率掉期报价为6.75–6.78，则该公司可以通过IRS获得的最低筹资成本为（）。
A.LIBOR–2
B. LIBOR+2
C. LIBOR–5
D. LIBOR+5
第5题
假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的libor，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年，3个月、9个月和15个月的libor（连续复利）分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月libor为10.2%（半年计一次复利）。试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该进入机构的价值。
第6题
假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率（半年计一次复利),名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月,9个月和15个月的LIBOR（连续复利率)分别为10%,10.5%和11%.上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利).试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融金钩的价值.
第7题
弗兰克.阿森奥特在联合公司负责资产投资与的管理工作，联合公司目前的资产组合有如下特征： 3
0000万美元的资产必须做短期投资，这些资产目前获得6个月期的5％的伦敦同业拆放利率(LIBOR)。 债务问题很严重。也有30000万美元。其中10000万为7年期固定利息为6．5％的负债。另20000万是利息为6个月LIBOR利率的短期债务。 a．说明在利率下降时弗兰克的资产／负债风险。 b．公司已无力按时支付可变利率债务，霍根？斯坦菲尔德投资银行准备做一个中期6．5％的固定利率，获得6个月的LIBOR的互换。设计一个合适的利率互换，以达到为该公司避免利率变动风险的目的。
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第8题
某银行的外汇理财产品的名义收益率为5%，要求的条件是在投资期内3个月的美元LIBOR利率落在0~5%区间内，假如这一年实际的利率只有一半落在该区间内，则该外汇理财产品的实际收益率为（）
A.0
B.2%
C.2.5%
D.5%
第9题
假设一家公司预期未来三个月后要借款100万英镑，借款期限为6个月，如果借款者能够在市场上以LIBOR水平筹借资金，现在LIBOR为5%，该公司担心未来三个月内LIBOR上升，他可以（）
A.买入3´9的远期利率协议
B.卖出3´9的远期利率协议
C.买入3´6的远期利率协议
D.卖出3´6的远期利率协议
第10题
一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％（每半年
一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换，6个月期LIBOR，的买入卖出利率平均值为每年5％(连续复利)。在2个月前，6个月的LIBOR利率为每年4．6％。对于支付浮动利息的一方，这一互换的当前价值是多少？对于支付固定利息的另一方，互换的当前价值又是多少？
