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[主观题]
一个以LIBOR为基础2×3的FRA合约中，2×3中的2是（)，3是指（)。
一个以LIBOR为基础2×3的FRA合约中，2×3中的2是()，3是指()。
提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
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A.即期日到到期日为5个月
B.即期日到结算日为5个月
C.即期日到交易日为5个月
D.交易日到结算日为5个月
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第2题
假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的libor，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年，3个月、9个月和15个月的libor（连续复利）分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月libor为10.2%（半年计一次复利）。试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该进入机构的价值。
第3题
假设在一笔互换合约中,某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR,同时收取8%的年利率（半年计一次复利),名义本金为1亿美元.互换还有1.25年的期限.3个月,9个月和15个月的LIBOR（连续复利率)分别为10%,10.5%和11%.上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利).试分别运用债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融金钩的价值.
第4题
当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券;收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过()构建逆向浮动利率票据。
A.参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约
B.买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约
C.卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约
D.买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
第5题
一家企业签署了一项上限合约，合约将3个月期LIBOR利率上限定为每年10％，本金为2 000万美元。在重置
日，3个月的LIBOR利率为每年12％。根据利率上限协议，收益将如何支付，付款日为何时？
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第6题
某公司90天后将从银行以浮动利率借入一笔资金，预计短期利率在90天后将上涨50个基点。已知今天的30
天、90天、180天LIBOR分别为4.5%、4.7%和4.9%。为了对冲利率风险，该公司应当（）
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A.买入30日至90日的FRA，利率4.5%
B.买入30日至90日的FRA，利率为4.8%
C.买入90日至180日的FRA，利率为4.7%
D.买入90日至180日的FRA，利率为5.1%
第7题
利率互换题干 假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构每半年收取6%的固定利率（一年付息2次），同时
支付6个月的LIBOR，名义本金为1000万美元，互换还剩1.25年到期。当前，3个月、9个月和15个月的LIBOR分别为5%、5.8%和6.2%（均为连续复利）。上一次利息支付日的6个月LIBOR为4%（半年计息一次）。现用债券组合法定价，则 （1）固定利率债券，在3个月、9个月、15个月后的3次现金流分别为（）（）（）万美元。 （注：各答案间，用分号隔开。以下有相同情况，均如此要求）
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第8题
业务题1：某公司买入一份3×6 FRA ，合约金额为1000万人民币，合约约定利率为10.5%，确定日期定的结算日市场参考利率为12.5%，天数计算惯例为360天，则结算金额为多少？
第9题
假定某公司买入一份 3×6 的远期利率协议，其合约金额为1000万元，合约利率为10.5%。假定到结算日时市场参考利率为12.25%，则该份FRA合约的结算金是（)万元。
A.4.665
B.4.245
C.4.034
D.4.462
第10题
假设在一笔互换合约中，某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%，同时收取10％的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR（连续复利率）分别为10％、10.5％和11％。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2％（半年计一次复利）。下面说法错误的是（）
A.该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合
B.从套利定价的角度，当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时，市场没有套利机会，从而达到了无套利均衡
C.3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%
D.9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%
