题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
小王预期年末(t=1)股票价格为70美元。股票的β值为1.3,市场收益率为14%,无风险利率为6%,试问股票现在的价值为
小王预期年末(t=1)股票价格为70美元。股票的β值为1.3,市场收益率为14%,无风险利率为6%,试问股票现在的价值为多少?
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-06
小王预期年末(t=1)股票价格为70美元。股票的β值为1.3,市场收益率为14%,无风险利率为6%,试问股票现在的价值为多少?
A.2.94%
B.3.33%
C.1.5%
D.3.0%
状态 | 出现该状态的概率 | ROI(投资报酬率) |
衰退 | 0.3 | 10% |
一般 | 0.4 | 16% |
高涨 | 0.3 | 20% |
σ2 | X | Y |
X | 0.005 | 0.0012 |
Y | 0.0012 | 0.004 |
假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。
(1)计算有效证券组合的最优权重(提示:在最优组合下,单位方差的均值最大);
(2)计算证券组合的均值和标准差;
(3)计算相关系数。
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!