题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。

A.价格方差

B. 价格标准差

C. 收益率方差

D. 收益率标准差

提问人：网友wangguoting 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）

A.价格方差

B.价格标准差

C.收益率方差

D.收益率标准差

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第2题

以下属于蒙特卡罗模拟方法的优点的是（）。

A.能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况

B.测算精度依赖于模拟运算的次数

C.只能用于欧式期权的估价，而不能用于美式期权

D.以上均正确

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第3题

下列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

A.N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率

B.N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数

C.在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代

D.资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性

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第4题

期权的杠杆/弹性可以用期权价格的百分比变化率除以标的资产价格的百分比变化率进行计算

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第5题

标的资产的波动率越大,则期权的价值就越大。

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第6题

标的资产价格的波动率对期权价格有怎样的影响？

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第7题

Theta是期权价格对标的资产价格波动率的偏导数.

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第8题

假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。

A.标的资产价格上涨

B.标的资产价格下跌

C.标的资产价格波动率上升

D.标的资产价格波动率下降

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第9题

影响期权的因素主要有()。

A.标的资产的价格

B.标的资产价格波动率

C.无风险市场利率

D.期权到期时间

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第10题

影响期权Delta的因素包括（）。

A.波动率

B.置信水平

C.β系数

D.标的资产价格

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