投资组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数。

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差

B.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小

C.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数

D.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数

A.投资组合的多样化程度越大，该投资组合的标准差越大

B.标准差用于确定应适用于投资组合的风险溢价金额

C.标准差仅测量投资组合的系统风险

D.投资组合的标准差等于投资组合中持有的单个证券的标准差的加权平均数

证券组合投资风险的大小等于组合中各个证券风险的加权平均数。 ( )

A.投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数

B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数

C.两种证券的协方差=它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差

D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

A.可以产生投资风险分散化效应发生

B.投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数

C.投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

D.其投资机会集是一条直线

A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险

D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数

E.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险

D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

多种证券组合报酬率的标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数。()

A．正确

B．错误

证券组合投资风险的大小等于组合中各个证券风险的加权平均数。()

A．正确

B．错误