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使用EXCEL描述看涨期权的反向蝶式差价组合 要求有数据和图形
提问人：网友kiki51935959
发布时间：2022-01-07
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第2题
由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的组合称为（)。A．牛市差价组
由一份看涨期权多头和一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的组合称为()。
A．牛市差价组合
B．熊市差价组合
C．蝶式差价组合
D．箱型差价组合
第4题
以下表述正确的是（）。
A.差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。
B.牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。
C.牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。
D.蝶式策略属于一种差期策略。
第5题
投资者小王以2.5元的价格买入一个H股票的看涨期权，执行价格为25元/股;又以4.5元的价格卖出一个H股票的看涨期权，执行价格为22元/股。两只期权的行权比例均为1:1，期限均为3个月。那么该投资者所采用的期权组合策略是()。
A.牛市差价期权策略
B.熊市差价期权策略
C.蝶式差价期权策略
D.对敲策略
第7题
投资者张某购买两个执行价格分别为25元和35元的看涨期权,并出售两份执行价格为30元的看涨期权构
造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为25元，30元，35元的3个月看涨期权的市场价格分别为8元，4.5元，3元。
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某投资者以2元的价格购买一份执行价格为20元的看涨期权,同时以1元的价格出售一个执行价格为23元的看涨期权。构造这个蝶式差价期权的成本为()元
A．1
B．2
C．3
D．4
