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[单选题]
对于多头套期保值来说，有效价格可以衡量买入现货资产付出的实际价格。下列对于有效价格的计算和分解，不正确的一项是（)。
A.有效价格等于期末现货市场价格减去期货市场盈利
B.有效价格等于期初期货价格与期末基差之和
C.有效价格等于期初现货市场价格与基差变化之和
D.有效价格等于期末现货市场价格与期初基差之差
提问人：网友cbz61
发布时间：2022-01-06
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第2题
下列各项中,买入(多头)套期保值的适用对象是( )。A.供货方此时尚未购进货源,担心日后购进货源
下列各项中，买入(多头)套期保值的适用对象是( )。
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A.供货方此时尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨
B.担心未来实际卖出现货商品时价格下跌
C.预计未来实际卖出现货商品时价格上涨
D.当前期货商品价格高于现货商品价格
第3题
以下关于套期保值的表述中正确有（）。
A. 套期保值以回避现货价格风险为目的，通常指交易者通过在现货市场与期货市场同时做相反方向的对冲交易从而为其现货保值
B. 套期保值交易与现货交易是分开进行的，很少以现货交割为结果
C. 套期保值可以分为买入套期保值和卖出套期保值
D. 卖出套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失
第4题
为了达到较好的套期保值效果，策略执行时要考虑合约种类、合约到期期限、合约头寸方向、交易数量等多方面问题，下列相关说法不恰当的是（ ）
A、若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用，出于流动性的考虑应当选择期货
B、若被套保资产没有恰好对应的期货合约，应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约
C、当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值，该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险
D、套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时，进行空头套期保值
第5题
某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（ ）手股指期货合约。
A、111
B、1111
C、1000
D、3000
第6题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
A、期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B、无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C、无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D、现货资产的Delta值为零
第7题
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（ ）
A、无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B、无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C、标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D、期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
第9题
假设某投资者期权持仓为Delta中性，Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性，该投资者应当如何操作？（ ）
A、买入50手期权A
B、买入50手期权A，卖出25份标的资产
C、买入200手期权A，卖出400份标的资产
D、卖出50手期权A，买入25份标的资产
