题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是（)模型

A.GARCH(0,0)

B.GRACH(1,0)

C.GARCH(0,1)

D.GARCH(1,1)

提问人：网友kenzie 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

相比ARCH模型，GARCH模型的优势在于()

A、可以用低阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型

B、可以用低阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型

C、可以用高阶的GARCH模型来代表高阶的ARCH模型

D、可以用高阶的GARCH模型来代表低阶的ARCH模型

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第2题

用回归模型进行预测时，预测普通情况和极端情况的精度是一样的。

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第3题

虽然如方程(11.6.12)所示的对数模型常常能降低异方差性，但需特别注意这种模型误差项的性质。例如，模型

a.如果1nu_t有零期望值，喝的分布必须是什么?

b.如果E(u_t)=1，会不会有E(1nu_t)=0?为什么?

c.如果E(1nu_t)不为零，怎样能使它等于零?

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第4题

以下不属于衡量与预测风险的方法的是( )。

A．概率和均值—方差分析 B．CAPM模型分析

C．套利模型分析 D．资本充足率模型分析

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第5题

下列四个一阶模型，哪个是误差修正模型：( )

A、

B、

C、

D、

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第6题

金融时间序列往往具有( )的特征

A、尖峰厚尾

B、波动丛集

C、杠杆效应

D、以上都是

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第7题

格兰杰因果检验的步骤不包括哪些？（）

A、检验“X是引起Y变化的原因”的原假设

B、检验“X不是引起Y变化的原因”的原假设

C、检验“Y不是引起X变化的原因”的原假设

D、检验“Y是引起X变化的原因”的原假设

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第8题

VAR模型的优点有哪些（）

A、VAR模型形式比较灵活

B、VAR模型的参数估计比较容易

C、VAR模型具有坚实的理论依据

D、VAR模型的预测结果一般是优于结构联立方程的

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第9题

关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（）

A、满足阶条件的方程则可识别

B、如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别

C、如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

D、如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

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第10题

下面可以做协整检验的有（）

A、Johansen检验

B、ADF检验

C、EG检验

D、DW检验

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