题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果证券A和证券B的预期收益率分别是15%和30%，收益率的标准差分别是20%和40%，收益率的相关系数是-1，那么

A.两证券可以构造一个风险为零的投资组合

B.任何投资者都会绝对偏好证券A

C.两证券的收益率完全正相关

D.任何投资者都会绝对偏好证券B

提问人：网友tanikel 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.075，标准差为0.288

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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第2题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。（）

A.期望收益率为0.14，标准差为0.265

B.期望收益率为0.14，标准差为0.206

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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第3题

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9。则由这两个风险资产的所有组合中，方差最小点所对应的A、B两种资产的比例是：

A.140%，-40%

B.-40%，140%

C.40%，60%

D.60%，40%

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第4题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A 75%B)的标准差为（）。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

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第5题

甲公司持有由ABED四种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．5、1和0．5，它们在证券组合中所

占比重分别是40％、20％、15％、25％，股票的市场收益率是15％，无风险收益率是10％。要求：

计算该证券组合的β系数；

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第6题

考虑两种证券A和B，预期收益率分别为15%和20%，标准差分别为0.3和0.4。如果两种证券的相关系数如下，计算两种证

券等权数组合的标准差。

(1)0.9 (2)0 (3) -0.9

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第7题

如果A、B两个风险资产的预期收益率分别是15%、10%，标准差分别是20%、25%，相关系数是0.9，无风险利率是5%。则切点表示在A、B两种风险资产上的比例分别是：

A.267%，-167%

B.-167%，267%

C.167%，-67%

D.-67%，167%

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第8题

如果某证券A的预期收益率为30%，标准差为20%。另一证券B的预期收益为20%，标准差为30%。那么，单个来看投资要由于投资。

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第9题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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