题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

投资者认为基础标的在接下来1个月可能在100附近波动，合理的投资策略是（）。

A.买入100执行价1个月到期看跌期权

B.买入100执行价3个月到期看跌期权

C.卖出100执行价1个月到期看涨期权，卖出100执行价1个月到期看跌期权

D.买入100执行价3个月到期看涨期权，卖出105执行价1个月到期看涨期权

提问人：网友yushufen999 发布时间：2022-01-07

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第1题

某投资者L预期甲股票价格将会下跌，于是与另一投资者Z订立期权合约，合约规定有效期限为三个月，L可按每股10元的价格卖给Z甲股票5000股，期权价格为0.5元/股

如果一个月后，甲股票价格降至每股8元，L认为时机已到，于是以现货方式买进5000股甲股票，然后按原订合约行使期权卖给Z甲股票5000股，该笔交易L获利()元

A. 2500

B. 5000

C. 7500

D. 10000

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第2题

牛市差价可以由（）组成。

A、买入较低执行价的看涨期权，买入较高执行价的看涨期权

B、买入较低执行价的看涨期权，卖出较高执行价的看涨期权

C、买入较低执行价的看涨期权，买入较高执行价的看跌期权

D、买入较低执行价的看涨期权，卖出较高执行价的看跌期权

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第3题

一个执行价格为60美元的看涨期权的价格为6美元，一个具有相同执行价格与期限的看跌期权价格为4美元，则当股票价格处于（）区间时跨式组合会导致亏损?

A、40-50美元

B、50-70美元

C、60-80美元

D、70-80美元

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第4题

某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用，则市场年化无风险连续复利率为（）。

A、3.26%

B、4.53%

C、5.13%

D、6.56%

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第5题

条式组合策略具有不对称性，底部条式适合投资者预测价格变化较大，且下跌的可能大于上涨可能的情形。

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第6题

对于买进异价跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。

A、理论上，风险无限，盈利有限

B、理论上，风险有限、盈利无限

C、适合波动率走高的行情

D、适合波动率走低的行情

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第7题

下列因素中，与看涨期权价值存在正向关系的有（）

A、标的价格

B、行权价格

C、波动率

D、剩余期限

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第8题

预期价格下跌，采用牛市差价策略。

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第9题

熊市差价可以由（）构成。

A、出售低执行价的看涨期权并买入高执行价的看涨期权

B、.出售低执行价的看跌期权并买入高执行价的看跌期权

C、买入低执行价的看涨期权并出售高执行价的看涨期权

D、买入低执行价的看跌期权并出售高执行价的看跌期权

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第10题

蝶式差价只能通过看涨期权构造。

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