题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元,期权期限为12个月,执行价格为100.00元,当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会且无交易费用,则市场年化无风险连续复利率为()。
A.3.26%
B.4.53%
C.5.13%
D.6.56%
提问人:网友ygwang2008
发布时间:2022-01-07
A.3.26%
B.4.53%
C.5.13%
D.6.56%
A、股价单步上涨概率为0.375, 下跌概率为0.625
B、股价单步上涨概率为0.5, 下跌概率为0.5
C、股价单步上涨概率为0.625, 下跌概率为0.375
D、股价单步上涨概率为0.39, 下跌概率为0.61
A、1.8
B、2.0
C、2.2
D、2.6
A、1.80
B、1.96
C、2.64
D、3.57
A、理论上,风险无限,盈利有限
B、理论上,风险有限、盈利无限
C、适合波动率走高的行情
D、适合波动率走低的行情
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