题目内容
（请给出正确答案）
A.风险价值
B.返回检验
C.情景分析
D.压力测试
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更多“（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有…”相关的问题
B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
A. 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系
B. 货币收益是正态分布的
C. 货币收益是非正态分布的
D. 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关
A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B. 风险价值是用相对数表示的
C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
A、宏观基本面预测
B、凸度缺口分析法
C、技术分析
D、VaR 分析法
A、1.56美元
B、4.52美元
C、3.96美元
D、5.23美元
A、0.02
B、4.33
C、3.05
D、5
A、2000美元
B、3032美元
C、6781美元
D、5768美元
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