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[单选题]

下列关于看涨期权的说法中，不正确的是()。

A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)

B.只有看涨期权到期后，持有人才有选择执行与否的权利

C.期权如果过期未被执行，则不再具有价值

D.看涨期权是一种买权

提问人：网友lqlq2018 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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更多“下列关于看涨期权的说法中，不正确的是（)。A.多头看涨期权到…”相关的问题

第1题

下列关于看涨期权的说法中，不正确的是()。

A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)

B.只有看涨期权到期后，持有人才有选择执行与否的权利

C.期权如果过期未被执行，则不再具有价值

D.看涨期权是一种买权

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第2题

医嘱仅在医师开写时起12小时内有效，必要时用，过期未执行则失效。此为（）

A.长期医嘱

B.临时医嘱

C.长期备用医嘱

D.临时备用医嘱

E.重整医嘱

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第3题

转入非应计贷款后，如果贷款未到期，仍按原合同利率计息，利率代码和上下浮比均不变。转入非应计贷款后经若干天，如贷款到期，在系统日终批处理时，自动更改执行利率为（）。

A. 逾期利率

B. 表外应收利息

C. 利息

D. 应付利息

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第4题

开户银行得知存款人因被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照的，应通知其办理销户手续；自通知发出之日起（）个工作日后，如存款人仍未办理销户手续的，开户银行有权停止该账户的对外支付。

A. 3

B. 5

C. 15

D. 30

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第5题

期权与权证的最大区别在于有无发行环节和数量是否有限。

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第6题

以下说法错误的是（）。

A、布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价

B、二叉树模型可以为欧式看涨期权定价

C、二叉树模型可以为美式看跌期权定价

D、蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价

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第7题

下列不是二叉树定价模型的假设的是（）。

A、未来股票价格将是两种可能值中的一个

B、允许卖空

C、允许以无风险利率借入或贷出款项

D、看涨期权只能在到期日执行

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第8题

B-S-M期权定价模型的假设不包括（）。

A、股票价格遵循几何布朗运动

B、允许卖空股票

C、存在无风险套利机会

D、没有交易费用和税收

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第9题

下列有关风险中性定价说法正确的是（）.

A、标的资产的预期收益率不会对衍生证券的价值产生影响

B、所有证券的预期收益率都等于无风险利率

C、所有投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险

D、主观风险收益偏好会对衍生证券的价值产生影响

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第10题

关于 B-S-M 模型，下列说法正确的有（）。

A、期权价格仅取决于标的资产价格 S、行权价 X、剩余期限 T-t 和无风险利率 r

B、标的资产价格 S、行权价 X 和剩余期限 T-t 无需进行估计

C、无风险利率 r 需要进行估计

D、标的资产价格的波动率需要进行估计

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